投资组合优化与无套利分析

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学科 管理学 作者 李仲飞、汪寿阳
作者机构 中山大学 出版地 北京
出版社 科学出版社 出版年 2001
分类号 F830.59 丛书项 管理、决策与信息系统丛书
ISBN 7-03-008891-3 CIP (2000)72257
项目类型
图书简介 《投资组合优化与无套利分析》是作者近年来在投资决策分析领域的部分研究工作的总结,反映了国内投资组合优化与无套利分析研究方向的某些重要研究进展。《投资组合优化与无套利分析》应用凸分析、非光滑代化、动态规划、线性规划、非线性规划等数理工具,对投资组合选择理论和无套利分析方法展开了深入的研究。《投资组合优化与无套利分析》有两个主要特色:一是将投资组合理论的基本方法――均值方差方法和现代金融学的基本方法――无套利分析方法相结合;二是对更接近于实际的问题进行建模并设计有效的模型。
作者简介 李仲飞,中山大学教授,博士生导师,长江学者特聘教授,管理学博士,主要从事资产定价与风险管理研究。
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